Моделювання інвестиційної політики банку методами нечіткої логіки


  • M. K. Rusynko Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів
  • T. M. Kostyrko Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів
Ключові слова: чистий приведений дохід; альфа-рівні; несиметрична функція приналежності; інвестиції

Анотація

Проаналізовано моделі, які використовують в банківській діяльності, починаючи від робіт Еджворта до моделей нечіткої логіки. Зазначено їх переваги та недоліки. Обґрунтовано вибір моделі нечіткої логіки як інструменту моделювання. Розглянуто задачу оцінки інвестиційної політики банку, для якої визначено вид функції приналежності, що є одним із найважливіших питань у теорії нечітких множин. За функцію приналежності обрано несиметричну функцію Гауса, що зумовлено специфікою побудови таких функцій економічних показників, для яких у багатьох випадках відомо тільки три значення: найімовірніше, максимально та мінімально можливі. Запропоновано використати несиметричну функцію приналежності, сформовану на основі функції Гауса з різними значеннями середньоквадратичного відхилення. Проведено чисельні експерименти оцінки інвестиційного проекту на основі трикутних функцій приналежності та запропонованих несиметричних гаусоїд. Для розрахунку параметрів несиметричної функції Гауса спочатку побудовано наближення – трикутна функція приналежності. Виходячи з параметрів трикутної функції, розраховано середньоквадратичні відхилення для лівої та правої частин функції Гауса. Показано, що під час використання несиметричної функції Гауса потрібні більші початкові інвестиції для того, щоб проект був прибутковим. Зроблено висновок щодо необхідності ретельного підбору виду функцій приналежності для зменшення інвестиційного ризику.

Біографії авторів

M. K. Rusynko, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів

канд. фіз.-мат. на­ук, до­цент, ка­фед­ра еко­но­мі­ки та ін­фор­ма­ційних тех­но­ло­гій

T. M. Kostyrko, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів

аспірант, кафедра економіки та інформаційних технологій

Посилання

Chetyrkin, E. M. (2004). Finansovaia matematika. (4th ed.). Moscow: Delo, 400 p. [In Russian].
Eidinov, R. M. (2008). Matematicheskoe modelirovanie ekonomicheskikh i finansovykh situatcii. Ekaterinburg: Ural. gos. ekon. un-ta, 144 p. [In Russian].
Kane, E. J., & Malkiel, B. G. (1965). Bank Portfolio Allocation, Deposit Variability and the Availability Doctrine. (Vol. 79). Quarterly Journal of Economics, 1(2), 113–134.
Murphy, N. B. (1972). Costs of Banking Activities: Interactions Between Risk and Operating Costs: A comment. Journal of Money, Credit and Banking, 8, 614–615.
Newman, P. (1987). Francis Ysidro Edgeworth (1845–1926). The New Palgrave: A Dictionary of Economics, (Vol. 2, pp. 85–98). Eds J. Eatwell, P. Newman & M. Milgate. London: Macmillan, 320 p.
Nyemkova, E. A., & Rusynko, M. K. (2015). Ocinka investyciinykh proektiv metodamy nechitkoi logiky dlya nesymetrychnykh funkcii prynalegnosty. Visnik Universitetu bankivskoi spravy, 2(23), 171–177. [In Russian].
Porter, R. C. (1961). A model of Bank Portfolio Selection. Cowles Foundation Paper 168. Reprinted from Yale Economic Essays, 1(2), 323–359.
Semenenko, M. G., Kniazeva, I. V., & Cherniaev, S. I. (2013). Problemy vybora funktcii prinadlezhnosti nechetkikh mnozhestv. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia, 5, 63–68. [In Russian].
Shtovba, S. D. (2018). Vvedenye v teoryiu nechetkykh mnozhestv y nechetkuiu lohyku. Retrieved from: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/index.php. [In Russian].
Sinki, Dzh. F. (1994). Upravlenie finansami v kommercheskikh bankakh. (4th ed.). In R. V. Levity, & V. S. Pinskera (Eds.). Moscow: Saiaiiakhu, 982 p. [In Russian].
Yankovskyi, Yu. A. (2008). Henezys matematycheskykh modelei banka. Bankaўski vesnik, 2, 27–30. [In Russian].
Zamkov, O. O., Tolstopiatenko, A. V., & Cheremnykh, Iu. N. (2001). Matematicheskie metody v ekonomike. (3rd ed.). Moscow: MGU im. M. V. Lomonosova, 368 p. [In Russian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Rusynko, M. K., & Kostyrko, T. M. (2018). Моделювання інвестиційної політики банку методами нечіткої логіки. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 90-94. https://doi.org/10.15421/40280918